ChatGPT Plus のプラグインを使って投資戦略をGPT-４と考えてみた(OptionsPro)

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　気になる方は下記の記事へどうぞ！

ChatGPTのプラグインの導入方法については下記の記事を参考にしてください。

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ChatGPTのプラグイン「OptionsPro」とは？

OptionsProの概要

「OptionsPro」とは、オプションのポジショニング、市場のトレンド、ボラティリティ、個別の株式フローなどについての洞察を提供するプラグインです。

デモンストレーションの動画は下記をご覧ください。

OptionsProの基本的な機能

GPT-４に「OptionsPro」Pluginを使用した状態で、基本的な機能について尋ねた際の回答が下記の通りです。

９つのコードを入力することで基本的な機能を利用することができます。

出力結果：

• getVixTerm：CBOEのVX先物の満期日からVIXの期間構造とプロットを取得します。
• getOptionTrades：指定したオプション契約の歴史的なボリュームでのトップ取引を取得します。
• getOptionFlow：市場時間中のリアルタイムで最も取引されているオプション、または市場クローズ時の前営業日のデータを取得します。
• getOptionDetails：指定したティッカーとストライク価格の選択したオプション契約の詳細を取得します。
• getEconomicEvents：指定した日数の経済イベントを取得します。
• getGexEod：指定したティッカーの現在のガンマ分布とGEXデータを取得します。
• getGexIntraday：取引時間中のSPX 0dteオプションのポジショニングから計算されたリアルタイムのガンマ分布を取得します。
• getMsiEod：最新のMSIインジケータ分析を取得します。MSIは、市場の状況、投資家のセンチメント、市場の恐怖や無関心を検出するために設計されたOptionsProの独自ツールです。
• getMarketOutlook：オプションのポジション、ボラティリティなどから計算された現在の市場の見通しを取得します。

これらのコードは、特定のティッカーが提供された場合、特に個別の株式分析に役立ちます。

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OptionsPro(Plugin)の基本的な機能を検証してみた

getVixTerm

入力したプロンプト：

getVixTerm

出力結果：

VIX、別名「恐怖指数」は、S&P 500のインデックスオプションに基づく市場の予想ボラティリティ（変動性）を測る指標です。このデータセットは、2023年6月から2024年3月までの次の10ヶ月間のVIX値を示しています。

以下はVIXの期間構造です：

日付	VIX
2023年6月16日	16.06
2023年7月21日	17.78
2023年8月18日	19.27
2023年9月15日	20.44
2023年10月20日	21.61
2023年11月17日	22.21
2023年12月15日	22.78
2024年1月19日	23.21
2024年2月16日	23.43
2024年3月15日	23.75

データを見ると、VIXは次の10ヶ月間で上昇すると予想されています。2023年6月16日の現在のVIX値は16.06で、これは比較的低い値です。しかし、2024年3月15日にはVIXが23.75に上昇すると予想されており、市場のボラティリティが増加することを示しています。

このボラティリティの増加は、経済的な不確実性、地政学的な緊張、金融政策の変化など、さまざまな要因によるものかもしれません。オプションの専門家としては、増加するボラティリティがオプションの価格と戦略にどのような影響を与えるかを考慮することが重要です。

投資家は、この予想されるボラティリティの増加を考慮に入れてポートフォリオを調整することを検討するかもしれません。これには、潜在的なダウンサイドリスクに対するヘッジとして保護的なプットを購入したり、カバードコールを売却したりする戦略が含まれるかもしれません。全体として、データは市場が今後数ヶ月でよりボラティリティが高くなることを示しており、投資家は潜在的な市場の変動に備えるべきです。

以下はVIXの期間構造チャートです：

getOptionTrades

getOptionTradesと入力したところ、「TSLA230519C00200000」のようなティッカーシンボルの入力を求められたので、指示を追加し日本語で返してもらいました。

前提：オプションのティッカーシンボル “TSLA230519C00200000” は以下の情報を表しています：

• “TSLA” は株式のティッカーシンボルで、この場合はテスラ（Tesla）を指します。
• “230519” はオプションの有効期限を示しており、この場合は2023年5月19日を指します。
• “C” はオプションのタイプを示しており、この場合はコールオプション（Call Option）を指します。コールオプションは、特定の価格（ストライク価格）で特定の日付（有効期限）までに株式を購入する権利を表します。
• “00200000” はストライク価格を示しており、この場合は200.00ドルを指します。

したがって、”TSLA230519C00200000″ は「2023年5月19日に有効期限が切れる、ストライク価格200.00ドルのテスラのコールオプション」を表しています。

入力：

getOptionTrades:TSLA230519C00200000

出力結果：

出力結果：

オプションの購入者が15.6ドルでコールオプションを購入した場合、その狙いは主に以下の2つの可能性が考えられます：

1. 株価の上昇予想：コールオプションの購入者は、オプションの有効期限までに株価が上昇すると予想している可能性があります。特に、彼らは株価がストライク価格（この場合は200ドル）プラス彼らが支払ったプレミアム（この場合は15.6ドル）以上になると予想している可能性があります。つまり、彼らは株価が少なくとも215.6ドルになると予想していると言えます。
2. ヘッジ目的：コールオプションの購入者は、既存のポートフォリオを保護するためにこのオプションを購入している可能性もあります。たとえば、彼らがテスラの株式を短期的に売却していて、株価が急上昇するリスクから自分たちを守りたいと考えている場合、コールオプションを購入することでそのリスクをヘッジすることができます。

ただし、これらはあくまで一般的な推測であり、具体的な狙いはトレーダーの投資戦略や市場観によるところが大きいです。

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getOptionFlow

入力：getOptionFlow

出力結果：

Here are the top 10 most traded options in terms of volume:

Symbol	Price	Size	Conditions	Exchange	Trade Time
VIX230719C00024000	0.65	50000	Multi Leg Auction	Chicago Board Options Exchange	6/13/2023, 10:06:10 AM EST
VIX231018C00025000	2	50000	Multi Leg Auction	Chicago Board Options Exchange	6/13/2023, 10:06:10 AM EST
VIX230719C00025000	0.56	29600	Multi Leg floor trade against single leg(s)	Chicago Board Options Exchange	6/13/2023, 9:46:49 AM EST
VIX231115C00028000	1.81	25000	Multi Leg Auction	Chicago Board Options Exchange	6/13/2023, 10:06:10 AM EST
INTC230721C00028000	6.2	25000	Multi Leg floor trade	Nasdaq Philadelphia Exchange, LLC – Options	6/13/2023, 10:59:27 AM EST
VIX231115P00025000	6.77	25000	Multi Leg Auction	Chicago Board Options Exchange	6/13/2023, 10:06:10 AM EST
INTC231020C00027000	7.9	21000	Multi Leg floor trade	Nasdaq Philadelphia Exchange, LLC – Options	6/13/2023, 10:59:27 AM EST
CHPT230616C00010500	0.08	20000	Multi Leg floor trade	NYSE American Options	6/13/2023, 9:46:01 AM EST
VIX231018P00020000	3.1	20000	Multi Leg Auction	Chicago Board Options Exchange	6/13/2023, 10:06:10 AM EST
VIX231018C00020000	3.02	20000	Multi Leg Auction	Chicago Board Options Exchange	6/13/2023, 10:06:10 AM EST

Please note that these trades were made on the 13th of June, 2023.

2023年６月14日(日本時間)出力

getOptionDetails

前提：

以下の情報を追記する必要があります。

1. 株のティッカーシンボル（例：TSLA）
2. オプション契約のタイプ（プットまたはコール） – これは追加的な項目で、指定しない場合は両方を含めます。
3. オプションチェーンの有効期限（YYYY-MM-DD形式、例：2023-05-10） – これも追加的な項目で、指定しない場合は今日の日付を使用します。
4. オプション契約のストライク価格（例：200） – これは必須です。

入力したプロンプト：

getOptionDetails：
株のティッカーシンボル（TSLA）
オプション契約のタイプ（指定なし） 
オプションチェーンの有効期限（指定なし）
オプション契約のストライク価格（200）

出力結果：

Here are the details for the TSLA call and put options with a strike price of 200:

Call Option:

• Ticker: TSLA
• Underlying Price: 178.5515
• Option Symbol: O:TSLA230519C00200000
• Option Price: 0.01
• Expiration Date: 2023-05-19
• Strike Price: 200
• Call/Put: Call
• Volume: 3532
• Delta: 0.0022712519113253374
• Gamma: 0.000966144710855193
• Theta: -0.08513669261705385
• Vega: 0.000430460976304571
• Implied Volatility: 1.419995304852227
• Open Interest: 35557
• Option Day Change: 0
• Option Day Change Percentage: 0
• Option Day High: 0.02
• Option Day Low: 0.01
• Option Day Volume: 3532

Put Option:

• Ticker: TSLA
• Underlying Price: 178.5515
• Option Symbol: O:TSLA230519P00200000
• Option Price: 20.7
• Expiration Date: 2023-05-19
• Strike Price: 200
• Call/Put: Put
• Volume: 183
• Delta: -0.9986720049875957
• Gamma: 0.0008211975352592255
• Theta: -0.04202400974248797
• Vega: 0.0003365261886742411
• Implied Volatility: 1.3936943257102055
• Open Interest: 3247
• Option Day Change: -2.95
• Option Day Change Percentage: -12.5
• Option Day High: 22.9
• Option Day Low: 18.2
• Option Day Volume: 183

Please note that these details are based on the latest trading data.

このTSLAのコールオプションとプットオプションのデータを分析すると、以下のような観察ができます：

コールオプション:

• オプション価格は非常に低く（0.01）、これはオプションが「アウト・オブ・ザ・マネー」であることを示しています。つまり、このオプションを利益を得て行使するためには、TSLAの株価が大幅に上昇する必要があります。
• デルタとガンマは非常に低く、これは株価の小さな変動がオプションの価格やデルタに大きな影響を与えないことを示しています。
• セータは負の値を示しており、これは時間が経つにつれてオプションの価値が減少することを示しています。
• 高いオープンインタレスト（35557）は、このオプションが活発に取引されていることを示しています。

プットオプション:

• オプション価格は20.7で、これはオプションが「イン・ザ・マネー」であることを示しています。つまり、このオプションは現在、利益を得るために行使することができます。
• デルタはほぼ-1で、これは株価の1ドルの変動がオプションの価格をほぼ1ドル変動させることを示しています。
• セータは負の値を示しており、これは時間が経つにつれてオプションの価値が減少することを示しています。
• オプションの日次変動は-2.95で、これは前の取引日と比較してオプションの価格が下落したことを示しています。

これらの情報を基に、現在の市場環境ではTSLAの株価が大きく変動する可能性があると市場参加者は予想している可能性があります。特に、プットオプションの高い価格と大きな日次変動は、市場参加者がTSLAの株価が下落する可能性を予想していることを示している可能性があります。

getEconomicEvents

入力したプロンプト：

getEconomicEvents

出力結果：

次の30日間の主要な経済イベントは以下の通りです：

1. 平均週給YoY（4月）：カナダ、2023年6月29日 12:30:00。前回の値は1.4で、予想は1.3。影響度は低いとされています。
2. 消費者信頼感（6月）：アイルランド、2023年6月23日 23:01:00。前回の値は利用できませんが、予想は62。影響度は低いとされています。
3. フェド・メスター演説：アメリカ、2023年6月23日 17:40:00。影響度は中程度とされています。
4. ベーカー・ヒューズ石油リグ数（6月/23日）：アメリカ、2023年6月23日 17:00:00。影響度は低いとされています。
5. S&Pグローバル製造業PMI（6月）：アメリカ、2023年6月23日 13:45:00。前回の値は48.4で、予想は48。影響度は高いとされています。

これらは今後のイベントの一部に過ぎません。実際の値はリリースされると更新されます。

2023年6月17日　出力

getGexEod

入力したプロンプト：

getGexEod

出力結果：

SPXのガンマエクスポージャー（GEX）は、最後の更新（2023年6月16日 07:21）時点で以下の通りです：

• スポット価格：4432.05
• ゼロGEX：4201.1
• 1％移動あたりのGEX：42

以下はGEXのプロットです：

そして、ガンマ分布のプロットはこちらです：

ガンマエクスポージャー（GEX）は、特にマーケットメーカーに関連するオプション取引の領域で使用される重要な指標です。これは、マーケットメーカーの基礎となる証券の価値の変動に対する露出レベルを定量化します。正のGEXは日々の価格変動に安定化力を示し、一方で負のGEXはボラティリティと大きなスイングを示します。

現在、スポット価格は4432.05で、これはゼロガンマのストライク（4201.1）よりも高いです。これは、この特定のストライクポイントが私たちにとって重要なサポートとして機能することを示しています。

与えられたデータに基づいて、ガンマは最もストライク4454.1B（1％移動あたりの名目ガンマが43B）周辺に集中していることがわかります。次に4476.1Bがあり、ここでも1％移動あたりの名目ガンマが43Bとなっています。そして、4432.1Bのストライクが1％移動あたりの名目ガンマをほぼ同じレベルの42Bでサポートしています。

これらの数字によれば、SPXが1％上昇または下降した場合、ディーラーのポジションは何十億もの再ヘッジが必要になり、ディーラー間で大規模なリスク管理活動が行われていることを示しています。

ストライク（百万単位）ごとのプット/コールガンマレベルを調べると、特に以下のストライク値周辺で顕著な集中が見られます：

• 4400Mでは、コールガンマが約+202Mで高く、対照的にプットガンマは-106Mとなっています。
• 4300Mでは、コールガンマが約+96Mで、プットガンマが約-72Mです。

• 5000Mでは、コールガンマが約+56Mで、プットガンマが約-44Mです。

これらは、オプショントレーダー間での再ヘッジ活動の重要なエリアであり、コールとプットのガンマの絶対レベルが高いため、SPXのモメンタムの転換点となる可能性があります。

要約すると、現状はゼロガンマを超えた建設的なポジショニングにより、比較的安定しているようです。主なリスクは、最も集中したガンマが存在する高いストライクから生じます。トレーダーは、これらのレベルを注意深く見ておくべきです。これらは市場のセンチメントとモメンタムの変化の観点から、潜在的に重要な転換点を示しています。

追加の情報と洞察を得るために、OptionsPro.ioを訪れて、サブスクリプションプランをご覧ください。

2023年6月17日　出力

getGexIntraday

入力したプロンプト：

getGexIntraday

出力結果：

SPXのガンマエクスポージャー（GEX）のリアルタイム・イントラデイデータは、最後の更新（2023年6月16日 08:30:51）時点で以下の通りです：

• SPXの現在のスポット価格：4426.76（変動：0.92 (0.02%)）
• DJIの現在のスポット価格：34418.3（変動：10.24 (0.03%)）
• IXICの現在のスポット価格：13749.01（変動：-33.81 (-0.25%)）
• VIXの現在のスポット価格：14.02（変動：-0.48 (-3.31%)）
• VIX1Dの現在のスポット価格：12.12（変動：1.53 (14.45%)）
• RUTの現在のスポット価格：1877.07（変動：-12.21 (-0.65%)）

以下はGEXのイントラデイクイックチャートのURLです：
Quick Chart

GEX、またはガンマエクスポージャーは、オプション市場の感度を基礎資産価格の変動に対して測定します。これは、すべてのオプションポジションにわたるガンマ（デルタの変化率）の合計を表します。GEXが正の場合、マーケットメーカーがネットでガンマをロングしており、市場が上昇すると更に株を買うことを示し、上昇を増幅します。逆に、GEXが負の場合、マーケットメーカーはネットでガンマをショートしており、市場が下落すると更に株を売ることを示し、下落を増幅します。

0dteオプションは、取引される同じ日に期限切れになるオプションを指します。これらの契約は、満期までの時間が非常に短く、特定のイベントやイントラデイの価格変動を中心にした投機的な取引戦略によく使用されます。

提供されたSPXのデータを分析すると：

1. SPXの現在のスポット価格は4424.76から4443.74の範囲です。
2. スポット価格の5-10％以内にある重要なプット/コールガンマレベルを持つ上位2つのストライクは：

• ストライク4430：コールOI = 8101、プットOI = 210

0

• ストライク4435：コールOI = 6860、プットOI = 878

この情報に基づいて：

1. サポートストライク：

• ストライク4430は、比較的高いコールのオープンインタレスト（OI）を持っており、SPXがこのレベルに近づくと潜在的なサポートが示されます。
• ストライク4435も注目すべきコールのオープンインタレストを持っていますが、プットのオープンインタレスト（OI）が高いです。このストライクは、中程度の引き戻しがある場合にサポートを提供する可能性があります。

1. レジスタンスストライク：

• スポット価格から+/-10％の範囲内のストライクのみを考慮すると、利用可能なデータに基づいて重要なレジスタンスストライクは特定されていません。

GEXとその影響を考慮すると：

• GEXが正（ネットロングガンマ）である場合、マーケットメーカーがSPXが上昇すると更に株を買うことを示し、これが市場に追加のサポートを提供する可能性があります。
• 短期間の満期と関連するガンマエクスポージャーを持つ0dteオプションの支配は、FOMC会議やCPIリリースなどの特定のイベントを中心にした投機的なポジショニングにより、高まったボラティリティを引き起こす可能性があります。

この分析は提供されたデータに基づいてのみ行われており、現在の市場またはティッカーの状況の包括的な評価を行うためには、さらなる研究と市場観察を補完する必要があります。追加の情報と洞察を得るために、OptionsPro.ioを訪れて、サブスクリプションプランをご覧ください。

2023年6月17日　出力

※上図は、Quick Chartより引用しています。

getMsiEod

入力したプロンプト：

getMsiEod

出力結果：

OptionsPro Market Sentiment Indicator（MSI）は、市場の状況を評価し、投資家のセンチメントを特定し、市場の恐怖または自己満足を検出するために設計された独自のツールです。私たちの洗練された機械学習モデルは、市場の価格行動、ボラティリティスマイル、期間構造、ボラティリティサーフェス、オプション取引活動などのさまざまな要素を分析してMSIを計算します。

以下は、最後の更新（2023年6月16日）時点でのMSIのプロットです：

最近のMSIとVIXの信号は、安定化の兆候を示す変動市場を示しています。5月を通じて、MSIは2.01から-0.12まで徐々に減少し、市場がゼロに近づくにつれて恐怖が徐々に和らいでいることを示しています。この期間、VIXもいくつかのボラティリティを示しましたが、一般的には単純移動平均（SMA）以下で取引され、全体的な株式市場のボラティリティの期待が減少していることを示しています。

6月初旬から、MSIは再び増加し始め、6月7日にピーク値の2.74に達した後、6月中旬にゼロに戻りました。これは、投資家のセンチメントが改善し、短期間で再び中立レベル周辺で安定したことを示しています。

一方、VIXは6月を通じて一部の変動にもかかわらず一貫して下降傾向を示し、6月14日に13.88の最低点に達した後、月末に向けてわずかに増加しました。これは、投資家の将来のSPX価格動向に対する期待が比較的安定しており、5月に比べてわずかにボラティリティが低いことを示しています。

今日（6月16日）のMSIとVIXは、それぞれ0.12と14.3でほぼゼロに近く、SMA値以下で取引されています。これは、トレーダー間で自己満足が見られるか、または微妙な感度による市場の方向性の変化が近い可能性を示しているかもしれません。

これらの条件を考慮に入れると、投資家はセンチメントやボラティリティダイナミクスのシフトから生じる突然の変化や機会を密接に監視し続けるべきです。これは、私たちの独自のMarket Sentiment Indexツールの洞察に基づいています。

追加の情報と洞察を得るために、OptionsPro.ioを訪れて、サブスクリプションプランをご覧ください。

2023年6月17日　出力

getMarketOutlook

入力したプロンプト：

getMarketOutlook

出力結果：

以下は、最後の更新（2023年6月15日）時点での市場の見通しです：

1. 市場価格行動と一般的な見通し

• 
• 今日の米国株式市場は上昇傾向を示しました。ダウ・ジョーンズ工業平均は428.73ポイントまたは1.26％増加して34,408.06に達しました。S&P 500も上昇し、53.25ポイントまたは1.22％増加して4,425.84で終了しました。ナスダック総合指数は156.34ポイントまたは1.15％上昇して13,782.82になりました。最後に、NYSE総合指数は183.63ポイントまたは1.17％上昇して15,826.36になりました。市場は引き続き移動平均に導かれて上昇を続けています。過買状態にもかかわらず、一時的な下落が予想されますが、重要なサポートレベルが維持されている限り、ロングを維持することは安全です。ドルの後退は株式にとって強気の兆しであり、非米国市場への賭けが増加しており、EEMは強固なままです。

1. 市場Gexとガンマ分布

• 
• 
• FOMO（取り残され恐怖症）と純粋な不信感が市場参加者を駆り立てており、連邦準備制度（Fed）の一時停止からの楽観主義が伴っています。動物の精神が君臨し、市場は4400から4450の間で大幅なガンマエクスポージャーに燃え尽きる大規模なスクイーズにより、4450ゾーンに突入しています。一方、私たちは明日のOPEXに向けてピークガンマ地域の瀬戸際にいます。これらは本当にエキサイティングな時期です！

1. MSIインジケーター

• 
• 最近のMSIとVIXの信号は、興味深

い傾向を示しています。MSIは5月のほとんどでゼロマーク周辺で変動し、月の初めに比較的高いVIXが徐々に16以下に減少しました。これは、5月の初めに投資家の間に潜在的な恐怖や警戒感があった可能性を示しており、6月に向かってこれが和らいでいることを示しています。

6月初旬には、MSIが明らかに正（2以上）で、VIXが著しく低い（15未満）状態が見られます。このような状況は、投資家のセンチメントが強い（MSIが高いことを示す）一方で、ボラティリティが低く、市場に自己満足が設定されていることを示しています。私たちのvanna/charmダイナミクス分析によれば、これは近くで修正が必要になる可能性を示しています。

しかし、6月15日には、MSIがわずかにゼロ以下（-0.12）に下がり、VIXがわずかに上昇（14.5）します。これらの値はまだ市場状況の大きなシフトを示すほど極端ではありませんが、微妙に上昇するボラティリティと投資家の信頼の減少を示しており、これらが持続または強化すると、今後の変化をもたらす可能性があります。

全体として、現在の状況は安定しているように見えますが、ボラティリティの増加や投資家の信頼のさらなる侵食を示すMSIの負の動きを含む、どちらの方向にも大きなシフトを密接に監視することが投資家にとって賢明です。

追加の情報と洞察を得るために、OptionsPro.ioを訪れて、サブスクリプションプランをご覧ください。

2023年6月17日　出力

結論

ChatGPTの弱点であった最新の情報にアクセスできないという点が、プラグインを利用することにより、改善されました。

様々なプラグインが登場してくることが予測されますが、常に新しい技術を使いこなしていくことが重要ですね。